위험보상비율(R/R)은 목표한 수익을 얻기 위해 감수할 수 있는 손실 위험 금액을 가리킵니다. 보통 투자자들은 위험에 비해 몇 배의 “보상”, 즉 수익을 얻기를 바랍니다.
예를 들어, 거래 자본의 1% 위험을 감수할 경우 1:1의 위험보상비율에서는, 자본의 1%를 최대 수익으로 기대하게 됩니다. $10의 위험을 감수한다면, 위험보상비율 1:1인 경우, 최대 수익 또한 $10이 됩니다.
만약 손절가를 진입가의 10 핍 아래로 결정했다면, 익절가 또한 진입가의 10 핍 위로 정하면 됩니다.
동일한 방식으로 1:1.5, 1:2, 1:5, 1:10 등의 위험보상비율에서도 각각의 비율을 적용하면 됩니다. 하지만, 위의 계산처럼 1:10의 위험보상비율이나 그 이상을 정할 경우 익절가는 비현실적으로 높아지게 됩니다.
그렇다면 어떤 비율로 위험보상비율을 결정해야 하는지 의문이 남게 됩니다.
초보 거래자 및 보통의 거래자들에게 더 많은 경험으로 투자 시장에 대한 지식과 시장의 움직임을 측정하는 기술이 더 쌓일 때까지 하나의 위험보상비율을 사용하시는 것이 권장됩니다.
위험보상비율을 결정하는 정해진 정답은 없지만, 가장 일반적인 비율은 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3 비율입니다.
예를 들어 설명하자면, 과거 거래 내역에서 50%의 익절 금액으로 청산과 50%의 손절 금액 청산의 기록을 가진 투자자의 경우, 해당 거래 기간 동안 투자자는 위험보상비율 1:1로 거래한 것으로, 전체적으로 수익 및 손실 모두 없는 것으로 볼 수 있습니다.
하지만, 1:2의 비율로 거래를 한다면, 위험률 대비 100%의 수익률을 가질 수 있습니다. 예를 들어, 투자금 $1000과 1:2의 비율로 100번의 거래를 한다면, 각 거래의 2%의 위험은 $20이 됩니다.
이 경우, 위험보상비율 1:2에서 손절가에 도달하더라도 해당 투자자의 손실은 $20이 되며, 익절가에 도달하여 청산되면 수익이 $40이 된다는 것입니다.
만약 해당 투자자가 50번 잃고, 50번 수익을 낸다면,
총 손실은 50 * 20 = $1000,
총 수익은 50 * 40 = $2000,
순손익은 $2000 – $1000 = $1000,
이와 같이, 1:1의 비율에서는 손익이 전혀 없었지만, 1:2의 비율에서는 자본금이 두 배가 되었습니다.
따라서 1:1 이하의 위험보상비율을 적용하지 말아야 하는 것이 명백해 보입니다. 낮은 위험을 위해서 낮은 보상비율을 선택해야 하는 것처럼 보이는 경우가 있지만, 그런 경우에는 위의 계산에서 보듯이 거래에 대한 실익이 없는 것입니다.
50%의 승률은 전 세계적으로 이상적이라고 받아들여지지만, 장기적으로 유지하기 힘들기도 합니다. 따라서 1:1 보다 낮은 위험보상비율을 설정한다면 결과적으로 수익보다는 손실을 볼 확률이 높아집니다.
1:1 보다 높은 위험보상비율을 설정한다면, 50%의 승률에서도, 수익을 낼 수 있습니다.
위험보상비율을 이용하여 익절 가격을 설정하는 것은, 위험보상비율의 장점과 한계를 모두 해당 거래에 적용한 것과 같습니다. 가장 큰 장점은 간단한 계산 방식으로, 손절 가격을 설정할 핍에 위험보상비율의 비율을 곱해서 진입가에 적용시킴으로써 위험 금액에 따라 쉽게 익절 가격을 계산할 수 있다는 것입니다.
하지만 이러한 간편함은 또한 가장 큰 한계이기도 합니다. 이 계산법은 지지 및 저항선의 중요성을 무시한 계산이기 때문입니다. SR(지지/저항)선이 익절 가격 아래에 위치하여 상승하던 가격이 익절 가격에 미치지 못하고 역전될 수 있으며, 반대로 SR선이 익절 가격보다 위에 위치할 경우, 수익을 낼 수 있으나 SR선까지 상승할 수 있는 가능성을 무시하여 잠재적 수익 가능성을 놓칠 수 있습니다.
모든 상황을 수용하는 것은 불가능하더라도 최적의 상황은 있을 수 있지만, 때로는 얻은 것에 만족해야 할 때도 있습니다.
자신에게 맞는 전략이 아니라거나 더 많은 수익을 위해서 위험을 감수할 수 있다면, 다음에는 더 적절한 수익을 보장할 수 있는 방식을 찾을 수 있을 것입니다.
본 교육 내용은 참고용이며 당사는 거래 결과에 책임을 지지 않습니다.
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