ATR (Average True Range) 와 RVI (Relative Volatility Index), Envelopes는 Bollinger Band (볼린저 밴드)와 같이 가격의 변동을 측정하는 보조 지표입니다. 변동성 보조지표는 매매 신호를 파악하기에는 어려움이 있을 수 있지만 시장 상황을 한눈에 파악하여 위험도 및 투자 적합 구간을 보여주는 지표입니다.
ATR (Average True Range)란?
ATR은 Relative Strength index (RSI) 보조지표를 만든 J.Welles Wilder에 의해서 가격의 변동성을 체크하기 위해서 고안된 지표입니다. ATR은 True Range 값을 평균한 값을 지표화한 것으로 각 시장의 ATR에 가격을 나눠보면 시장이 얼마나 변동적인지를 짐작할 수 있습니다.
ATR는 대체로 덤핑(Dumping – 투매) 현상이 나타나는 바닥 가격에서 높게 나타나고 가격의 꼭지나 기간 조정 후 같은 횡보기간에 낮게 나타납니다.
아래의 EURSUD의 차트에서도 낮은 가격에서 높은 변동성으로 ATR이 높은 수치를 보여주고 있습니다.
또한 ATR을 이용해서 손절매 가격을 설정하기도 하는데, 대체적으로 사용하는 공식은 다음과 같습니다.
매입가격 – (2 * ATR) = 손절매 가격
ATR은 하루 동안의 가격의 변동이니 상품의 가격이 많은 변동성을 가진다고 하더라도 지금까지의 변동성의 2배로 손실이 발생했다면 문제가 생겼다고 볼 수 있을 것입니다.
거래하는 상품 혹은 투자자의 판단에 따라 2.5 ATR, 3ATR 등 다양한 상수를 사용하여 손절매 가격을 설정할 수 있습니다.
RVI (Relative Volatility Index – 상대변동지표)란?
RVI는 RSI (Relative Strength Index – 상대강도지수)의 변형된 형식으로 변동성의 방향을 측정하기 위해 사용되며, 보통 다른 지표에서 발생한 매매신호를 확인하기 위해서 사용됩니다.
계산 과정은 절대적인 가격의 변화가 아닌 가격 변동의 표준편차를 측정하는 것을 제외하면 RSI 지표와 동일합니다. RVI는 지난 10일 동안 가격 변화를 상승 종가와 하락 종가로 분리해서 그 데이터를 비율로 ‘0’에서 ‘100’까지로 나타내는 RSI를 표준편차로 치환해서 사용합니다.
RVI도 ‘0’에서 ‘100’까지의 범위로 변동성을 측정하여 나타내는데, 50 이상은 종가의 10일 동안의 표준편차에 의해 측정된 변동성이 더 상향으로 이동할 것이라는 의미이고, 50이하는 변동의 방향이 하향할 것이라는 것을 의미한다.
아래의 차트에서 보듯이 RVI가 50이하가 많은 부분(빨간색 박스 안)은 가격이 하락세를 보이고 있고, RVI가 50 이상이 많은 부분 (파란색 박스 안)은 가격이 상승세를 보이고 있습니다.
Envelopes 란?
Envelopes (엔벨로프)는 밴드 지표 중의 하나입니다. 가격은 중심으로 향하는 회귀본능으로 저항선과 지지선을 닿고 난 뒤에는 중심으로 돌아올 가능성이 높아서 Envelopes의 밴드 내에서 가격이 움직일 확률이 높다고 보는 것입니다.
Period는 이평선을 뜻하므로 Period 14는 14 이평선을 기준선으로 정한다는 의미입니다. 맨 아래의 Deviation은 등락률로 기준선에서 위아래로 0.1 % 위에는 저항선, 0.1% 아래는 지지선이 됩니다. 중심선과 등락률은 상품의 특성과 투자전략에 맞추어 세팅하시면 됩니다.
변동성 지표는 보통 거래량 지표와 함께 사용하면서 더 유용할 수 있습니다.
투자자들은 종종 지표를 확신하기 위해서 같은 부류의 지표를 사용하려고 하는데 이는 분석의 결과를 강화시켜 줄 수도 있지만 각기 다른 측정 방법을 사용하는 지표를 하나로 묶어서 생각하려는 오류에 빠지기도 합니다. 그래서 반드시 지표의 기본 원리를 제대로 이해하고 필요한 지표를 선택하여 조화롭게 조합하여 사용하여 시장의 현상을 읽고 현명한 투자를 할 수 있어야 합니다.
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