MACD – Estratégias e Compreensão

MACD – Definição

O MACD, também conhecido como Moving Average Convergence Divergence, é um indicador de impulso que sinaliza a força do impulso para os ativos financeiros subjacentes, incluindo Forex (Forex Trading), Ações, Commodities, Índices e Criptomoedas. Além disso, utiliza cruzamentos de média móvel para sinalizar mudanças de tendência.

O valor MACD é calculado pela diferença entre duas médias móveis exponenciais, com mais peso colocado na ação recente do preço para determinar as mudanças de momento por meio de suavização exponencial.

Para aplicar o indicador MACD no MetaTrader 4 e MetaTrader 5, selecione Inserir>Indicadores>Osciladores>MACD. O histograma do MACD é exibido como o contorno da linha de sinal.

Cálculos por trás do MACD

Por padrão, os dois EMAs que contribuem para o indicador MACD são 12 e 26 períodos, operando como um indicador de curto e longo prazo. A linha de sinal é uma EMA de 9 períodos do valor MACD e o histograma mede a diferença entre a linha de sinal e o MACD.

Valor MACD: EMA de 26 períodos – EMA de 12 períodos

Linha de sinal: EMA de 9 períodos derivado do valor MACD

Histograma MACD: valor MACD – Linha de sinal

Apesar das entradas padrão, os traders são livres para alterar e modificar as entradas para se adequarem à sua estratégia de negociação.

MACD – Estratégias

Para traders de momentum, estratégias comuns de MACD, incluindo cruzamentos de linha central, cruzamentos de linha de sinal e divergências, são usadas para fornecer bons sinais de negociação.

Cruzamento da linha central

A primeira abordagem comum é o cruzamento de linha central zero, que consiste em cruzamentos de linha central de alta e baixa.

• Um cruzamento da linha central de alta é identificado quando o valor MACD cruza ACIMA da linha central zero, como a EMA de data mais curta cruzando acima da EMA de data mais longa. Isso implica pressão de preço para cima com a construção do impulso.
• Um cruzamento da linha central de baixa é identificado quando o valor MACD cruza ABAIXO da linha central zero, pois a EMA de data mais curta cruza abaixo da EMA de data mais longa. Isso implica pressão de preços para baixo com o desvanecimento do momento.

O MACD pode estar atrasado em relação ao movimento real dos preços por natureza, mas ainda fornece pontos de entrada razoáveis, conforme demonstrado abaixo na figura 1.

Cruzamentos de Linha de Sinal

Outra técnica popular é conhecida como cruzamentos de linha de sinal. A linha de sinal que é uma EMA de 9 períodos do valor MACD (média móvel do MACD), está se movendo mais lentamente que o valor MACD.

Semelhante a uma estratégia tradicional de cruzamento de média móvel, um sinal de compra é formado quando o valor MACD (média móvel mais rápida) cruza acima da linha de sinal (média móvel mais lenta). Por outro lado, quando o valor MACD cruza abaixo da linha de sinal, isso seria visto como um sinal de venda.

Os cruzamentos são vistos como um ponto de virada com o momento invertido e acelerado na direção do cruzamento.

Um exemplo de cruzamentos de alta e baixa pode ser visto na Figura 2 abaixo.

Sinais de Sobrecompra e Sobrevenda

Ao contrário do Índice de Força Relativa, que fornece sinais claros de sobrecompra e sobrevenda, o MACD não possui uma superfície limitada para fornecer tais indicações claras. No entanto, alguns traders optam por aplicar limites com base em altos e baixos históricos. A Figura 3 mostra o movimento histórico servindo como bons indicadores para os limites superior e inferior e, portanto, áreas de sobrecompra e sobrevenda.

Alguns traders interpretarão as formações de cruzamentos de linhas de sinal de alta/baixa perto dessas áreas de sobrecompra e sobrevenda como uma mudança de tendência mais forte.

Divergência

A divergência refere-se às divergências entre o MACD e o movimento dos preços. Uma divergência de alta toma forma quando o preço cai para um mínimo mais baixo, mas o valor MACD mostra um mínimo mais alto. A Figura 4 mostra uma divergência de alta em que a baixa mais baixa na ação do preço confirma uma tendência de queda, mas a baixa mais alta do MACD implica que o impulso para o lado negativo está desaparecendo.

A Figura 5 também mostra uma divergência de baixa onde a ação do preço registrou uma alta mais alta, mas o valor MACD mostrou uma alta mais baixa, indicando a diminuição do impulso ascendente.

A divergência é considerada um indicador importante, pois faz um bom trabalho na previsão de reversões de tendência, retração (pullback) ou retrocessos consideráveis.

No entanto, a divergência não garante que a ação do preço reagirá. Ele ainda tem a probabilidade de ver o preço continuar tendendo, apesar da desaceleração do momento. Por exemplo, em uma divergência de alta, o preço pode continuar a ultrapassar o momento negativo se o valor MACD permanecer acima da linha central zero.

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